Back-test trong trading, cũng như nhiều kĩ năng khác, hoàn toàn có thể được cải thiện bằng kinh nghiệm. Đó cũng chính là vấn đề mà các trader mới vào nghề hay gặp phải. Một khi nhận ra được sự thật này, họ sẽ tự hỏi:
“Có đáng để học cách trade hiệu quả không?”
Chắc chắn rằng bản thân tôi và nhiều trader khác đều sẽ nhấn mạnh là “Có”, và sẽ hăng say học tập để đạt được trình độ mà chúng tôi mơ ước. Nhưng đâu phải ai cũng sẽ làm như vậy.
Vấn đề của hai chữ “kinh nghiệm” trong trading là chính những kinh nghiệm chúng ta thu lượm được cũng có khả năng tiêu tốn tiền bạc. Nhiều người đùa rằng: “Khác gì đóng học phí cho thị trường.” Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cách khác tích luỹ kinh nghiệm để đạt đỉnh cao của nghệ thuật đầu cơ.
Những trader gạo cội, những nhà phát minh của phân tích kĩ thuật, sẽ khuyên chúng ta “paper trading”: theo dõi lời lỗ giả định của chiến lược đang được áp dụng. Phương thức này rất giống với demo trading ngày nay: một cách để chúng ta kiểm định các giả thuyết và chiến lược trên thị trường mà không hề có rủi ro. Cách này có giống trading thực sự không? Không. Vì chẳng có nhà cung cấp thanh khoản nào để anh em thực hiện giao dịch, mặc dù nhờ nó tôi có thể test chiến lược của mình trên một thị trường biến động.
Hai phương thức demo trading và demo-testing đều gặp chung một vấn đề: sẽ mất rất nhiều thời gian thu thập dữ liệu trước khi tôi có đủ quyết tâm để áp dụng một chiến lược nào đó lâu dài. Nếu tôi muốn kiểm định một nước đi hàng ngày trên một chart, tôi có thể mất tới cả năm mới đặt được vài dòng lệnh. Sau đó tôi vẫn chưa đủ tự tin để sử dụng nước đi đó trên thực tế (suy cho cùng thì vài dòng lệnh cũng đâu làm nên sự khác biệt).
Đây chính là lúc backtest thủ công làm nên chuyện. Nó là nơi tôi giả lập một thị trường sống với những biến động giá thực sự. Một điều quan trọng cần biết: tất cả những backtest chúng ta thực hiện, tự động hay không, đều có rủi ro khác nhau; và những gì đã xảy ra trong quá khứ không có ảnh hưởng quá lớn đối với hiện tại. Nhưng đó đâu phải là điều cốt yếu. Lý do chính tôi luyện tập với bài test này là để rèn luyện bản thân biết cách áp dụng chiến lược được test một cách hiệu quả nhất.
Bằng cách này, tôi có thể kiểm định trong bất kì khung thời gian nào, với bất kì cặp tiền tệ nào, và bằng bất kì nước đi nào.
Nội dung bài viết
Bước 1: Vẽ chart
Bước đầu tiên của backtest thủ công là dựng biểu đồ với những indicator chúng ta định test. Để minh hoạ, tôi sẽ dùng EMA chu kỳ 89 và CCI chu kỳ 13. Sau khi dựng chart rồi thì chúng ta đã sẵn sàng kiểm định.
Bước 2: Nhìn lại quá khứ
Sau khi đã có chart, điều chúng ta cần làm là nhìn lại giai đoạn trước đó. Tôi muốn tạo cảm giác lạ lẫm và không quen thuộc của biến động giá trong giai đoạn kiểm định, và chúng phải gần với thị trường càng thật càng tốt. Tôi muốn chúng không thể đoán trước được.
Bước 3: Du hành theo thời gian
Rất ít trader biết tính năng cực kì hữu dụng này. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấm phím mũi tên phải (tiến) hoặc trái (lùi) trên bàn phím. Nếu tôi muốn quay về thời điểm 1 tiếng trước, tôi chỉ cần nhấn phím mũi tên trái một lần. Ở đây tôi đang kiểm định chart 4 giờ nên mỗi lần nhấn phím sẽ dịch chuyển 4 giờ. Tôi sẽ cho thời gian đi tiếp tới khi tôi tìm được giao dịch khớp với yêu cầu.
Bước 4: Ghi lại kết quả
Ở bước này thì các trader sẽ có hướng đi khác nhau, tuỳ thuộc vào phong cách của mỗi người. Tôi khuyên rằng các trader mới vào nghề và đang làm quen với backtest thủ công nên viết lại những trade này vào một cuốn sổ, bảng tính hay nhật kí. Bạn có thể note lại những ý sau:
Bạn đặt lệnh dừng ở đâu?
Khi nào thì bạn mong có được lợi nhuận?
Tất cả những thông tin và quan sát được ghi lại sẽ trở nên vô cùng hữu dụng trong chiến lược sau này của bạn.
Bước 5: Nhìn lại và tiếp tục
Sau khi đã tìm ra một trade giả định rồi, chúng ta có thể tiếp tục “du hành tới tương lai” để kiểm tra xem nó có hiệu quả không. Lúc này việc record là vô cùng cần thiết. Anh em có thể lặp lại các bước trên cho đến khi thấy đủ tự tin với chiến lược đang kiểm định. Bước tiếp theo thì tuỳ thuộc vào mức độ tự tin và kinh nghiệm của anh em, có thể là kiểm định với các tài khoản nhỏ hơn, hoặc tiến thẳng vào thị trường thực. Tôi thì tôi sẽ chọn tiếp tục test trên một tài khoản demo với biến động giá thực sự.
