Correlation (cặp tiền tương quan) – Bạn chắc chắn đã từng nghe đến cụm từ này, cùng với hàng chục câu chuyện cho rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng từ cách trade với các cặp correlation (cặp tiền tương quan). Tuy nhiên, bên cạnh lợi nhuận kiếm được từ việc sử dụng mối quan hệ tương quan giữa các cặp tiền, trade correlation cũng rất nguy hiểm và đòi hỏi Trader cần nhiều nỗ lực nghiêm túc để đề phòng rủi ro.
Nội dung bài viết
Cặp tiền tương quan là gì?
Sự tương quan giữa các cặp tiền là sự kết nối giữa các loại tài sản giao dịch, có thể do ảnh hưởng của yếu tố phân tích cơ bản hoặc do nhiều nguyên nhân khác.
Đồng nghĩa với việc này là các mối quan hệ tương quan của các cặp tiền thường chỉ xảy ra trong một thời kỳ ngắn hạn. Các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội trên thế giới liên tục thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng cung cầu của thị trường, và gián tiếp thay đổi tính tương quan của các cặp tiền. Vì thế, những mối quan hệ tương quan phổ biến được nhiều ngươi biết như EURUSD và USDCHF (2 cặp đi ngược nhau) sẽ không còn tương quan như xưa.
Ví dụ minh họa các cặp tiền tương quan
Một cặp tiền tương quan điển hình có thể có dạng như chart bên dưới:
Tương quan cùng chiều giữa GBPUSD với USDJPY
Trong trường hợp cặp tiền có tương quan theo chiều ngược, bạn sẽ thấy có dạng chart như sau
Tương quan ngược chiều giữa AUDUSD với USDJPY
Nhìn chung người ta vẫn thường sử dụng phân tích kỹ thuật (chủ yếu là quan sát chart) để nhận diện các cặp tiền tương quan, nhưng cũng có một số Trader sử dụng indicator (thường là đo tỉ lệ phần trăm thay đổi), thường thấy nhất là công cụ của OANDA và Myfxbook.
Nguyên nhân cơ bản đằng sau sự tương quan giữa các cặp tiền
Tất cả mối tương quan mạnh mẽ (giữa bất kỳ loại tài sản nào) đều luôn có những lý do phân tích cơ bản đứng đằng sau.
Hai lý do lớn nhất ảnh hưởng đến sự tương quan đó là việc thắt chặt quản lý tỷ giá tiền tệ (như trong trường hợp đồng Yuan) hoặc các vấn đề pháp lý giữa đồng tiền này với đồng tiền khác (như trong trường hợp EUR – CHF). Đó là lý do tại sao một số loại tiền tệ, khi được gắn với USD đi tương quan chặt chẽ với nhau trong nhiều năm.
Và một trong những mối quan hệ mạnh nhất là giữa tiền tệ với các loại sản phẩm hàng hóa. Chắc bạn đã từng nghe mối liên hệ giữa AUD với vàng; CAD với dầu thô v.v…
Tương quan cùng chiều giữa AUDUSD với Vàng.
Tất nhiên, sự tương quan của các cặp tiền đôi lúc chỉ mang tính nhất thời chứ không thể đồng bộ liên tục trong mọi thời điểm. Vì thế bạn cần phải kiểm tra tính tương quan của các cặp tiền liên tục trước khi bắt đầu phân tích (mình sẽ bàn sâu về phần này trong bài viết tiếp theo) và ra quyết định giao dịch.
Cặp tiền tương quan và mối liên hệ với đa dạng hóa danh mục đầu tư
Mối quan hệ tương quan giữa các cặp tiền cần được xác định một cách cụ thể khi bạn trước khi bạn tiến hành đầu tư. Ví dụ, trong trường hợp bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhưng nếu trong rổ danh mục của bạn có nhiều loại tài sản có sự tương quan nhau sẽ tăng rủi ro khi giao dịch lên gấp đôi.
Đừng nghĩ rằng sự tương quan giữa các cặp có thể tăng gấp đôi lợi nhuận, mà thực ra nó làm tăng rủi ro của bạn nhiều hơn.
Để có lợi nhuận ổn định, bạn cần phải hiểu rõ về sự độc lập của các danh mục đầu tư so với biến động thị trường. Sự tương quan ở đây có thể xuất hiện ở:
- Các tài sản cùng loại (hàng hóa với hàng hóa; hay trường hợp thị trường Forex là cặp tiền này với cặp tiền khác).
- Tài sản tài chính so với các chỉ số chứng khoán.
- Tài sản tài chính so với các sản phẩm thô, các hàng hóa – nhiên liệu v.v…
P/s: bài viết này là bài viết đầu tiên về series cách trade với các cặp tiền tương quan, chủ đề này rất rộng nên mình sẽ để dành bài này làm phần giới thiệu và mục lục cho những bài tiếp theo.
Chủ đề này sẽ phù hợp với những anh em thích phương pháp giao dịch các cặp tương quan (dĩ nhiên), anh em thích kết hợp một chút yếu tố phân tích cơ bản vào phân tích kỹ thuật; hoặc thậm chí cả với những Trader theo trường phái khác kiến thức tương quan giữa các cặp tiền cũng rất quan trọng, hãy tưởng tượng bạn trade 2 cặp tiền mà nó đều đi giống nhau trong cùng 1 thời điểm, điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không sử dụng kiến thức các cặp tương quan để quản lý rủi ro.
