• Login
  • Cộng đồng liên kết
  • Chính sách bảo mật
    • Cảnh Báo Rủi Ro
  • Cộng tác viên
  • Sàn Forex Uy Tín
Top Broker
  • Trang Chủ
  • Giới Thiệu
    • Sàn Giao Dịch Qua Góc Nhìn Của Topbroker
    • Nguyên Lý Phát Triển Cộng Đồng
    • Quy Tắc Đạo Đức
    • Đội Ngũ Biên Tập Đầy Chuyên Nghiệp
    • Độc Giả Nói Gì Về TopBrokervn.com?
  • Kiến thức
  • Tin tức
  • Đánh giá sàn
  • Blog
No Result
View All Result
Top Broker
No Result
View All Result
Home Kiến thức

Giao Dịch Theo Phương Pháp Định Lượng Mà Các Quỹ Hay Dùng

17/03/2022
in Kiến thức
Reading Time: 4 min
0
giao-dich-theo-phuong-phap-dinh-luong-ma-cac-quy-hay-dung
241
SHARES
3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Nội dung bài viết

  • Giao dịch định lượng (quantitative trading) là gì?
  • Tìm hiểu sâu hơn về Giao dịch định lượng
  • Những kiến thức khác về Giao dịch định lượng
  • Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch định lượng

Giao dịch định lượng (quantitative trading) là gì?

Giao dịch định lượng là phương pháp giao dịch dựa trên các nghiên cứu định lượng (quantitative analysis). Nghiên cứu này dựa trên trên thống kê, toán học và các con số để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Phương pháp quant trading này thường được dùng bởi các tổ chức tài chính lớn và các quỹ tương hỗ (hedge fund). Khối lượng giao dịch thường lớn và bao gồm cả trăm ngàn cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán khác. Tuy nhiên, gần đây thì giao dịch định lượng đã bắt đầu phổ biến trong giới trader cá nhân.

Tìm hiểu sâu hơn về Giao dịch định lượng

Giá cả và khối lượng giao dịch là 2 trong số các dữ liệu đầu vào thường được dùng trong phân tích định lượng để sử dụng các thuật toán.

Giao dịch định lượng có thể bao gồm cả giao dịch kiểu #high frequency trading , #algo trading hoặc giao dịch kiểu thống kê để ăn chênh lệch (statistical arbitrage). Những cách thức giao dịch này là dạng vào nhanh ra nhanh và thời gian nắm lệnh rất ngắn. Cũng có một số quant trader sử dụng các công cụ để phân tích định lượng, như là trung bình động (#moving average ) hay bộ đo dao động (#oscillator )

Những kiến thức khác về Giao dịch định lượng

Trader thường có lợi điểm nhờ công nghệ hiện đại, sử dụng toán học và sự sẵn có của cơ sở dữ liệu toàn diện nhắm giúp việc ra quyết định giao dịch trở nên hợp lý

Quant Trader dùng các phương pháp giao dịch rồi tạo ra các thuật toán dựa trên đó, xong lại phát triển hệ thống máy tính và sử dụng thuật toán này vào dữ liệu giá quá khứ của thị trường. Sau đó, thuật toán sẽ được kiểm chứng và tùy chỉnh. Nếu kết quả đầu ra là tốt thì hệ thống này được đem vào dùng thực tế với tiền thật.

Cách vận hành Quant Trading cũng giống như cách dự báo thời tiết vậy. Đôi khi dự báo thời tiết cho khả năng ngày mai 90% trời mưa mặc dù hôm nay nắng. Con số 90% này được lấy ra bằng cách trong quá khứ, các nhà khí tượng học thu nhập dữ liệu như độ ẩm, nhiệt độ…và cho vào máy tính. Máy sẽ tạo thành một mẫu hình mà trong đó giúp dự đoán sự chuyển mưa mặc dù thời tiết đang nắng. Mẫu hình này được kiểm chứng trong quá khứ (backtest) và nếu ra 90 lần mưa / 100 lần thì con số 90% sẽ ra đời. Trading theo kiểu định lượng cũng y như vậy thôi.

giao-dich-theo-phuong-phap-dinh-luong-ma-cac-quy-hay-dung

Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch định lượng

Mục tiêu của trading là tính toán xác suất tối ưu của việc thắng 1 lệnh nào đó. Một trader bình thường chỉ có thể theo dõi, phân tích và ra quyết định giao dịch trên 1 số lượng nhất định mã chứng khoán nào đó, vì nếu quá nhiều dữ liệu đầu vào sẽ khiến trader quá tải. Việc sử dụng Giao dịch định lượng giúp gỡ bỏ hạn chế này do đã dùng máy tính hoàn toàn.

Kiểm soát cảm xúc cũng là một vấn đề cực lớn của trading. Dù tham hay sợ thì trong trading, các yếu tố cảm xúc đó cũng chỉ khiến suy nghĩ lý trí bị lu mờ và thường sẽ dẫn đến thua lỗ. Máy tính và toán học thì không như vậy, vì vậy chúng vượt qua được điểm khó khăn này.

Tuy nhiên, Giao dịch định lượng cũng có vấn đề của nó. Thị trường tài chính là một thực thể rất năng động. Giao dịch định lượng muốn thành công thì thuật toán của nó phải theo kịp sự biến đổi không ngừng của thị trường. Rất nhiều Quant trader phát triển được thuật toán theo kịp thị trường và có lợi nhuận ban đầu, vì nó phù hợp với tính chất thị trường tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi, thuật toán đã không theo kịp, dẫn đến thất bại hoàn toàn.

Tags: Giao Dịch Định Lượng

Tin tức forex

theo-ban-trading-can-hay-khong-can-cam-xuc

Theo Bạn, Trading Cần Hay Không Cần Cảm Xúc?

18/05/2022
nhung-loi-khuyen-vo-gia-ma-chi-khi-mac-sai-lam-trader-moi-nhan-ra

Những Lời Khuyên Vô Giá Mà Chỉ Khi Mắc Sai Lầm Trader Mới Nhận Ra

18/05/2022
lam-sao-de-dua-y-tuong-trading-vao-thuc-chien

Làm Sao Để Đưa Ý Tưởng Trading Vào Thực Chiến?

18/05/2022
theo-ban-trading-can-hay-khong-can-cam-xuc

Chán Chường – Cảm Xúc Của Trader Chiến Thắng

18/05/2022
nhung-yeu-to-anh-huong-den-ky-luat-giao-dich-cua-trader

Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kỷ Luật Giao Dịch Của Trader

18/05/2022
topbroker-aud-20220517-3

Xem xét xu hướng các cặp GBP/CHF và AUD/JPY

17/05/2022

Thẻ

Bitcoin Chiến Lược Giao Dịch chọn sàn chứng khoán Chứng Khoán Mỹ chứng khoán tương lai Mỹ cổ phiếu demo contest Dow Jones dầu EUR/USD FED forex giao dịch forex giá dầu giá vàng Giá xăng dầu Giới Đầu Tư GKFX PRIME học đầu tư kiến thức kiến thức forex kiến thức đầu tư lạm phát merritrade Phố Wall review sàn SEA INVESTING sea investing lừa đảo sàn forex sàn lừa đảo sàn sea investing Thị trường thị trường forex topbroker top sàn trading tỷ giá USD VÀNG Đòn bẩy Đồng Đô la đánh giá sàn đầu tư đầu tư chứng khoán đầu tư forex

Để thu lợi nhuận trên thị trường Forex hãy đảm bảo rằng: Bạn có đủ kiến thức – kỹ năng. 

Mọi đóng góp – thắc mắc – chia sẻ xin liên hệ:  info.topbroker@gmail.com

 
  • Tài liệu phân tích kỹ thuật
  • Khóa học đầu tư
  • Mở tài khoản sàn SEA Investing
  • Đánh giá sàn uy tín
  • Facebook
  • Email
  • Website
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Giới Thiệu
    • Sàn Giao Dịch Qua Góc Nhìn Của Topbroker
    • Nguyên Lý Phát Triển Cộng Đồng
    • Quy Tắc Đạo Đức
    • Đội Ngũ Biên Tập Đầy Chuyên Nghiệp
    • Độc Giả Nói Gì Về TopBrokervn.com?
  • Kiến thức
  • Tin tức
  • Đánh giá sàn
  • Blog

© 2021 Top Broker

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
DMCA.com Protection Status