2% – đó là con số mà bạn hay được khuyên về mức rủi ro trên mỗi lệnh, đây là mức rủi ro giữ cho hầu hết những trader khỏi những rắc rối và trong dài hạn họ sẽ học được nhiều điều. Tuy nhiên, không hẳn đây là mức rủi ro lý tưởng cho tất cả mọi người, nếu không rủi ro đủ nhiều, bạn cũng không kiếm được mức lợi nhuận mong đợi.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn công thức tính toán chính xác mức rủi ro phù hợp.
Nội dung bài viết
Các yếu tố đầu vào
Để tìm được mức rủi ro phù hợp, bạn phải có được những yếu tố đầu vào dưới đây, nếu chưa có, bạn buộc phải làm một thống kê trên kết quả giao dịch (real/demo) của mình.
- Mức drawdown mà bạn muốn tránh
- Tỷ lệ thắng
- Tỷ lệ lời/lỗ bình quân
Cùng đi sâu vào những yếu tố đầu vào này nhé!
Mức drawdown mà bạn muốn tránh
Hiểu ngắn gọn, mức drawdown bạn muốn tránh chính là mức lỗ lớn nhất trên tài khoản mà bạn cho phép. Lấy ví dụ, tài khoản của bạn là 1,000$ và mức lỗ tối đa bạn cho phép là 200$, vậy mức drawdown bạn muốn tránh chính là 20%.
Tỷ lệ thắng
Cái này thì ai cũng biết, khi tiếp cận hay sử dụng một hệ thống giao dịch nào đó bạn cần phải nắm rõ con số này. Thống kê về tỷ lệ thắng có thể được thực hiện qua demo, backtest, nhưng tốt nhất đó là dựa trên kết quả giao dịch thực tế. Điều cần chú ý đó là tập mẫu của bạn phải đủ lớn để có một kết quả khách quan, ít nhất phải từ 50-100 lệnh.
Mức lời/lỗ trên mỗi lệnh
Đây là yếu tố đầu vào cuối cùng bạn phải có. Nó được tính toán bằng cách lấy số bình quân lãi trên từng lệnh chia cho số bình quân lỗ trên từng lệnh.
Ví dụ, lãi bình quân là 50$ và lỗ bình quân là 25$ vậy tỷ lệ lời/lỗ là 2. Cũng giống như tỷ lệ thắng, con số này bạn có thể tính bằng nhiều nguồn nhưng tốt nhất vẫn là trên kết quả giao dịch thực tế, và tập mẫu phải tương đối lớn.
Lời khuyên là nếu nó nhỏ hơn 1 thì bạn nên xem xét lại việc tiếp tục sử dụng hệ thống giao dịch này vì khi đó, bạn càng giao dịch nhiều, bạn càng lỗ nhiều.
Đã có đủ các con số thống kê, vào phần tính toán thôi!
Cách tính mức rủi ro lý tưởng
* Bạn không cần phải thực hiện công thức tính, trên trang Tradingheroes đã có sẵn công cụ, bạn chỉ cần nhập biến đầu vào tại đây nhấn “calculate” là có kết quả.
Lấy ví dụ sau:
Tỷ lệ thắng 60%; Tỷ lệ lời/lỗ bình quân 1.3; Rủi ro trên mỗi lệnh 3%; Số lệnh giao dịch dự kiến 100; Max drawdown 25%.
=> Khả năng chạm drawdown là: 4.8%
Điều này có nghĩa là với các yếu tố đầu vào như trên thì khả năng tài khoản bạn mất đi ¼ chỉ là 4.8%, mức này là khá tốt.
Nếu muốn an toàn hơn nữa bạn có thể thay đổi biến đầu vào để giảm khả năng chạm drawdown xuống. Lấy ví dụ, mình giảm rủi ro trên mỗi lệnh xuống còn 2%, khi đó khả năng mất ¼ tài khoản sau 100 lệnh chỉ còn 0.2% – một mức rất an toàn.
Thế là bạn đã có một công cụ tính toán mức rủi ro lý tưởng cho riêng mình rồi nhé. Có bất cứ thắc mắc gì hãy cùng comment nhé! Đừng quên like, share sau khi đọc để ủng hộ team nhé!
(*) Phương pháp mang tính tham khảo, miễn trừ trách nhiệm đối với thua lỗ của người đọc.
