Chỉ báo CCI là loại chỉ báo động lượng và thuộc nhóm chỉ báo kỹ thuật dao động (oscillator), là một trong những chỉ báo được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex – Gold

Chỉ báo CCI là gì?

CCI là viết tắt của Commodity Channel Index, một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường Forex và vàng. Được phân loại là chỉ báo động lượng và thuộc nhóm chỉ báo kỹ thuật dao động, CCI được sáng tạo bởi Donald R. Lambert và được công bố lần đầu trên tạp chí phân tích kỹ thuật có tên Commodities vào năm 1979.

Mặc dù chỉ báo CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay nó được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau từ cổ phiếu đến hợp đồng tương lai và Forex –  Gold.

Là một chỉ báo động lượng, CCI thuộc nhóm chỉ báo dao động. Các chỉ báo như vậy thường di chuyển xung quanh các giá trị cố định để mô tả những thay đổi về khối lượng hoặc động lượng giá cả. Các giá trị phổ biến nhất của chỉ số dao động trong khoảng từ 0 đến 100 hoặc -100 đến 100.

Chỉ số CCI được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường, nhưng nó cũng có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau.

Ngoài việc xác định các điều kiện quá mua và quá bán (Overbought / Oversold), bạn cũng có thể sử dụng CCI trong giao dịch forex để đo lường sức mạnh của xu hướng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sử dụng chỉ báo CCI để quan sát về các điều kiện thị trường (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Cách cài đặt chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI nằm trong bộ chỉ báo dao động. Chỉ báo CCI dao động trong khoảng cố định từ -100 đến 100. Nhà đầu tư có thể cài đặt cho CCI dao động từ -200 và 200 với 14 chu kì (period = 14).

Khi chỉ báo CCI tăng vượt qua mức 100, nó báo hiệu mức quá mua hoặc giảm xuống dưới -100, nó báo hiệu mức quá bán trên thị trường.

Chỉ báo CCI có ba thông số mà bạn có thể thay đổi: Chu kỳ (Period), Mức giá (Type of Price) và Mức độ (Levels)

✔ Chu kỳ (Period): Khoảng thời gian trong cài đặt chỉ báo CCI được sử dụng để tính toán chỉ số này. Cài đặt CCI mặc định là 14 chu kỳ. Giá trị này có thể được thay đổi dựa trên chiến lược forex mà bạn sử dụng.

✔ Mức giá (Type of Price): Giá mở cửa (Open), Giá đóng cửa (Close), Giá cao nhất (High), Giá thấp nhất (Low), Giá trung bình hay giá trung bình giữa mức cao nhất và thấp nhất (Median Price HL/2), Giá điển hình hay giá trung bình giữa mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (Typical Price HLC/3). Cài đặt mặc định của CCI là Giá điển hình.

Giá điển hình = (H + L + C) / 3

✔ Mức độ (Levels): Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là các mức độ của chỉ báo CCI. Theo mặc định, các mức độ của chỉ báo là -100 và 100. Tất nhiên, nhà đầu tư có thể thay đổi được các giá trị này.

Chúng ta có chỉ báo CCI tiêu chuẩn với cài đặt mặc định 14 chu kỳ (Period = 14). Đây là cơ sở để tính toán dữ liệu CCI trong 14 cây nến gần nhất. Nếu áp dụng trên biểu đồ khung thời gian D1, đây sẽ là 14 ngày hoặc nếu áp dụng trên biểu đồ khung thời gian H1, đây sẽ là 14 giờ.

Khi chỉ số CCI tăng trên +100, nó cho thấy đà tăng mạnh. Tương tự, khi chỉ báo CCI giảm xuống dưới -100, chỉ báo này cho thấy đà giảm mạnh và báo hiệu sự tiếp tục giảm giá.

Cách tính chỉ số CCI

Hiểu rõ cách tính chỉ số CCI để có cái nhìn đầy đủ về cách chỉ báo vẽ ra đường cong trên biểu đồ CCI. Chỉ báo CCI sử dụng biểu thức toán học sau để tính động lượng giá:

CCI = [(Typical Price – 20-period SMA of the Typical Price) / (0.015 x Mean Deviation)]

Typical price = (High + Low + Close)/3

20-period SMA of the Typical Price (Giá trị trung bình của Mức giá tiêu chuẩn trong 20 chu kỳ).

0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị CCI sao cho nó nằm trong giá trị -100 và 100.

Mean Deviation là độ lệch trung bình được tính bằng cách lấy giá tiêu chuẩn hiện tại trừ đi giá trị SMA 20 chu kỳ của giá tiêu chuẩn. Các giá trị sau đó được cộng lại và chia cho khoảng thời gian là 20.

Các phép tính trên trông hơi phức tạp nhưng bạn đừng lo lắng. Điểm chính nhà đầu tư nên quan tâm là chỉ báo CCI sử dụng giá tiêu chuẩn và đo lường nó dựa trên giá trị trung bình động đơn giản trong 20 chu kỳ (SMA 20).

Kết quả sau đó được chia cho hằng số 0,015 sao cho CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100 và độ lệch trung bình cho thấy giá đã lệch đi bao nhiêu so với giá trung bình.

Nói chung, khi động lượng giá mạnh hay CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100, miễn là động lượng còn tồn tại, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Tuy nhiên, khi động lượng chậm lại hay CCI nằm trên 100 hoặc dưới -100, nhà đầu tư có thể mong đợi giá sẽ trở lại mức trung bình hay đơn giản là một đợt điều chỉnh trong xu hướng giá gần nhất.

Vai trò của chỉ số CCI trong đầu tư Forex 

Một trong những ứng dụng chính của chỉ số CCI là việc xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá. Chỉ báo này giúp chúng ta phát hiện những thời điểm khi thị trường có thể đã đi quá xa về mức quá mua hoặc quá bán, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện các quyết định thông minh về việc đóng hoặc mở các vị thế dựa trên hướng của xu hướng giá.

Ngoài ra, CCI cũng cung cấp thông tin về sự biến động của giá trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự biến động so với trung bình di động. Điều này giúp đánh giá sự mạnh yếu của xu hướng và cân nhắc về việc đưa ra quyết định thích hợp trong giao dịch. Chỉ số CCI có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật khác để tạo ra cơ hội giao dịch hiệu quả trên thị trường tài chính.

Kết luận về chỉ báo CCI

CCI đo lường tốc độ biến động tăng hoặc giảm của giá bằng cách theo dõi cách giá di chuyển trong một khoảng thời gian cố định. Khi chỉ số CCI nằm trong khoảng từ -100 đến 100, động động giá mạnh, và xu hướng giá ban đầu được duy trì. Ngược lại, khi CCI vượt ra khỏi khoảng này, giá có thể trải qua các đợt điều chỉnh trong xu hướng chính.

Bài viết giới thiệu chỉ số CCI với cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số này để hiểu rõ hơn về biến động giá trên thị trường Forex. Chúng ta cảm ơn những nhà đầu tư đã dành thời gian để theo dõi và chia sẻ thông tin này.

Nguồn diendanforex.com