Nội dung bài viết
Tăng xác suất thắng – Giả định ban đầu
Giả định rằng anh em đang sử dụng 1 hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng winrate là 50% với tỷ lệ lời lỗ là 3:1 (tức trung bình mỗi lệnh anh em ăn 3 thua 1). Chỉ cần nhìn qua các thông số này thôi là biết hệ thống này có thể đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn. Với winrate là 50%, chỉ cần tỷ lệ lời lỗ RRR 1:1 thôi là đã hoà vốn rồi, như vậy 2 phần còn lại chính là lợi nhuận ròng.
Giờ ta sẽ tìm cách Tăng xác suất thắng của hệ thống này lên.
Tăng xác suất thắng – Đặt chốt lời gần hơn
Khoảng cách giữa điểm vào – chốt lời – dừng lỗ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thắng và RRR của anh em. Chỉ cần thay đổi các vị trí này là kết quả của 2 thông số kia sẽ khác biệt ngay. Đây là 1 sự đánh đổi không thể đảo ngược được, tức được cái này thì phải mất cái kia.
Đặt chốt lời (mục tiêu giá) ngắn hơn sẽ dẫn tới xác suất thắng cao hơn. Đơn giản vì các mục tiêu gần hơn sẽ dễ đạt được hơn.
Chúng ta thử đặt mục tiêu cho lệnh ngắn lại trong khi mọi thông số còn lại giữ nguyên như cũ. Khi rút RRR xuống còn 2:1 thay vì 3:1 thì winrate của anh em tăng lên 65% thay vì 50%. Làm điều này với tất cả các lệnh vào của anh em thì tỷ lệ thắng sẽ tăng lên trông thấy.
Anh em muốn có được cả tỷ lệ thắng cao hơn và RRR cao hơn ư? Chỉ có trong mơ thôi. Đây là đánh đổi, ta luôn luôn phải đánh đổi, cả trong cuộc sống hàng ngày và trong trading. Anh em muốn kiếm được nhiều tiền? Đánh đổi sức khoẻ, sự thoải mái, thời gian thư giãn để làm việc.
Muốn có được tỷ lệ thắng cao hơn, phải đánh đổi bằng việc kiếm được ít hơn trên mỗi lệnh so với trước. Sự đánh đổi này vẫn có lợi là anh em sẽ thấy các lệnh thắng thường xuyên hơn, và điều này cực kỳ tốt cho tâm lý và cảm xúc của anh em.
Tất nhiên sẽ có anh em chấp nhận có nhiều lệnh lỗ hơn để ăn được nhiều hơn trên mỗi lệnh. Đó là tuỳ thuộc vào sở thích của mỗi người.
Tăng xác suất thắng – Đặt dừng lỗ rộng hơn
Tất nhiên, đặt dừng lỗ rộng hơn cũng là 1 cách đơn giản để Tăng xác suất thắng. Mọi thứ giữ nguyên, chỉ dời dừng lỗ ra xa hơn.
Đánh đổi ở đây chẳng khác gì so với cái đầu, tuy nhiên cái lợi là lớn hơn.
Khi dừng lỗ xa, giá sẽ khó hơn để chạm được vị trí này, từ đó tăng winrate lên 1 cách tự nhiên. Sự đánh đổi ở đây cơ bản vẫn là đổi RRR lấy tỷ lệ thắng. Các lệnh thắng sẽ nhỏ hơn nhưng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, khiến anh em cảm thấy thoải mái hơn với giao dịch (trade mà lâu lâu mới thắng 1 lần thì mệt mỏi căng thẳng lắm).
Ta có thêm 1 cái lợi ở đây nữa là anh em sẽ tránh được các biến động nhiễu – noise – vốn xuất hiện rất thường xuyên trên thị trường, và sẽ tránh được các đợt quét stop loss của big boy. Riêng cái này là đã tăng winrate lên rất nhiều rồi, và về dài hạn thì kết quả giao dịch cũng sẽ tốt hơn là đặt dừng lỗ chặt.
Tăng xác suất thắng – Làm gì cũng phải nhất quán
Làm gì làm, cũng phải nhất quán nhé anh em. Anh em thực hiện bất kỳ mẹo nào ở trên, cũng phải làm trong 1 thời gian dài, qua 1 chuỗi nhiều trade mới thấy được hiệu quả của nó. Và quan trọng là đừng đổi qua đổi lại, anh em sẽ mất nhiều tiền hơn.
