Chỉ báo stochastic được các trader sử dụng để đo lường vùng quá mua & quá bán, cũng như báo hiệu sự khởi đầu & kết thúc của một chu kỳ thị trường. Chỉ báo này được xem là một bộ chỉ báo dao động cho biết vị trí giá đóng cửa hiện tại của một chỉ số tương ứng với phạm vi giá cao hay thấp trong một khoảng thời gian. Ý tưởng đằng sau chỉ báo stochastic này là việc giá đóng cửa sẽ gần hơn với giá cao nhất bất cứ khi nào thị trường có xu hướng đi lên và ngược lại, khi thị trường có chiều hướng đi xuống, giá đóng cửa sẽ gần hơn với giá thấp nhất.
Việc tính toán chỉ báo stochastic khó khăn hơn đôi chút so với các chỉ báo khác, song đây lại là một trong những chỉ báo được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất bởi các trader. Mặc dù vậy, chỉ báo này có thể được tính bằng công thức sau đây:
%K = 100[(C – L14) / (H14 – L14)]
C là giá đóng cửa gần đây nhất; L14 là giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch trước đó; H14 là giá cao nhất của 14 ngày giao dịch trước đó.
%D = đường trung bình động 3 giai đoạn của đường %K
%K là mức đánh giá thô được sử dụng để làm ý tưởng khởi nguồn cho chỉ báo stochastic, trong khi đó, %D là quan trọng nhất vì nó cho ra tín hiệu tốt hơn.
Xét ví dụ sau đây, nếu giá cao nhất là 210, giá thấp nhất là 200, và giá đóng cửa hiện tại là 209; ta suy ra phạm vi giá cao-thấp là 10 đóng vai trò mẫu số của phương trình đường %K. Vậy tử số của công thức sẽ là 9. Từ công thức tính đường %K, ta tính được giá trị của %K sẽ là 90%. Nếu giá đóng cửa hiện tại ở mức 202, giá trị của %K bằng 20%. Tuy nhiên, khi giá đóng cửa hiện tại nằm ở nửa trên của phạm vi giá, chỉ báo dao động stochastic sẽ vượt mức 50 & ngược lại, khi giá đóng cửa hiện tại nằm ở nửa dưới phạm vị giá, chỉ báo này sẽ dưới mức 50. Trong một khoảng thời gian nhất định, giá sẽ tiệm cận mức thấp nhất khi chỉ báo thấp hơn ngưỡng 20 & tiệm cận với mức cao nhất khi chỉ báo vượt ngưỡng 80.
Thông thường, các trader sử dụng chỉ báo stochastic để hỗ trợ việc thoát lệnh trước khi xu hướng đảo chiều và vào lệnh khi một xu hướng mới được hình thành. Bộ chỉ báo dao động này sử dụng 2 đường, %K và %D & sau đây xin được giới thiệu một số quy tắc báo hiệu thời điểm nên bán hay nên mua khi ứng dụng chỉ báo stochastic trong giao dịch, thay vì việc phán đoán bằng mắt thường.
Để làm được điều này, trader cần quan sát khi nào đường %D và giá bắt đầu thay đổi, dịch chuyển sang vùng quá bán hay quá mua. Như đã giải thích trước đó, khi chỉ báo stochastic vượt ngưỡng 80, điều này đồng nghĩa với việc giá có thể đang tiệm cận mức cao nhất & đã đến lúc trader cân nhắc tới việc bán ra. Ở chiều ngược lại, khi chỉ báo stochastic dưới mức 20, dấu hiệu này cho biết giá khả năng đang gần mức thấp nhất & trader có thể cân nhắc việc mua vào.
Tồn tại một giả định khác dựa trên những gì trader có thể quyết định khi nào nên mua & khi nào nên bán. Cụ thể, khi đường %K cắt lên đường %D, đó sẽ được coi là tín hiệu mua vào, còn với tín hiệu bán ra thì ngược lại.
Khi giao dịch với chỉ báo stochastic trong một thị trường có xu hướng, trader không nên kỳ vọng vào việc nó sẽ luôn hoạt động tốt. Bởi nếu giao dịch với kỹ thuật vùng quá bán-quá mua, trader khả năng đã có thể nhận ra rằng chỉ báo này phát huy hiệu quả trong bối cảnh thị trường đi ngang hay không hình thành bất cứ xu hướng rõ ràng nào. Mặt khác, khi giao dịch trong thị trường với xu hướng mạnh, trader sẽ gặp khó khăn trong việc quyết định thời điểm nào nên short hay long. Nếu trader có thể định đúng thời điểm để tham gia thị trường, chỉ báo stochastic sẽ rất hiệu quả, nhưng nếu không thể thực hiện được điều đó, danh mục của trader sẽ gánh tổn thất đáng kể.
Một vài trader sử dụng chỉ báo stochastic kết hợp với các đường trung bình động trong thị trường có xu hướng. Bằng cách này, trader có thể mua vào khi chỉ báo stochastic quá bán và bán ra khi chỉ báo này quá mua. Nhưng sẽ có sự khác biệt khi một xu hướng mới được hình thành, trader chỉ có thể mua khi stochastic quá bán, còn với trường hợp quá mua, tốt nhất nên tránh xa việc giao dịch.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đi ngang, chỉ báo này lại hoạt động khá hiệu quả & có một số chiến lược giao dịch trader có thể tham khảo sau đây. Trader có thể long trên đường %D, nơi mà kênh giá đầu tiên nằm dưới mức quá bán & khi đường %K hay %D rơi xuống dưới mức quá bán & đi lên lại rồi vượt mức đó. Xin được nhắc lại, khi đường %K cắt lên đường %D, trader có thể cân nhắc việc thiết lập lệnh long. Trong trường hợp trader muốn short, cũng sẽ có một vài chiến thuật như sau. Ví dụ, trader có thể vào lệnh short trên đường %D khi đỉnh đầu tiên vượt mức quá mua & đường %K hay đường %D vượt lên trên mức quá mua rồi rơi xuống dưới mức đó. Trader cũng có thể short khi đường %K cắt xuống đường %D trong các trường hợp này.
Rốt cục, mục đích chính của phân tích kỹ thuật là tìm ra điểm vào lệnh, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Những chỉ báo kỹ thuật như stochastic trong bài viết này có thể được coi là trợ thủ đắc lực giúp ích cho trader trên con đường đạt được mục tiêu ấy.
Theo forexkb
